鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）（A 类基金份额）
基金居品贵府节录（更新）
编制日历：2024 年 12 月 16 日
送出日历：2024 年 12 月 18 日
本节录提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募诠释书等销售文献。
一、居品大概
鹏华中证 500 指数
基金简称 基金代码 160616
（LOF）A
鹏华基金握住有限 中国工商银行股份
基金握住东说念主 基金托管东说念主
公司 有限公司
上市交往所及上市 深圳证券交往所
基金合同奏效日 2010 年 02 月 05 日
日历（若有） /2010 年 04 月 28 日
基金类型 股票型 交往币种 东说念主民币
运作花式 等闲灵通式 灵通频率 每个灵通日
运转担任本基金基
基金司理 余展昌 金司理的日历
证券从业日历 2017 年 07 月 07 日
场内简称 鹏华 500LOF
出现场地指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变
动之外的要素致使场地指数不合适要求的情形之外）、指数编制
机构退出等情形，基金握住东说念主召集基金份额合手有东说念主大会对处分方
案进行表决，基金份额合手有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决
未通过的，基金合同辩别。
其他（若有） 《基金合同》奏效后，聚集 20 个职责日出现基金份额合手有东说念主数目
不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金握住东说念主
应当在按时敷陈中给以知道；聚集 60 个职责日出现前述情形的，
基金握住东说念主应当在 10 个职责日内向中国证监会敷陈并提议处分方
案，如合手续运作、移动运作花式、与其他基金吞并或者辩别基金
合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会。
注：本基金经 2023 年 3 月 15 日中国证券监督握住委员会证监许可〔2023〕597 号文准予
变更注册。本基金 A 类基金份额已自 2010 年 4 月 28 日起在深圳证券交往所上市。经变更
注册的《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》奏效后，A 类基金份额将继续
在深圳证券交往所上市交往。
二、基金投资与净值施展
（一）投资方针与投资政策
本部分请阅读《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）招募诠释书》“基金的投资”了
解详备情况。
本基金采用指数化投资花式，追求基金净值增长率与功绩比较基准收
投资方针 益率之间的追踪过错最小化，力求将日均追踪偏离度限制在 0.35%以
内，年追踪过错限制在 4%以内，以齐备对中证 500 指数的灵验追踪。
本基金的场地指数为：中证 500 指数。
本基金的投资规模为具有细腻流动性的金融器用，包括场地指数成份
股过火备选成份股（均含存托把柄），为更好地齐备投资方针，本基
金可少许投资于部分非成份股（包含主板、创业板过火他经中国证监
会核准或注册上市的股票）、存托把柄、债券（含国债、金融债、企
业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、
次级债、可移动债券、可交换债券等）、债券回购、银行入款、货币
商场器用、钞票救济证券、股指期货以及法律律例或中国证监会允许
基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会关联律例）。
本基金可依据法律律例的律例，参与融资及转融通证券出借业务。
投资规模
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东说念主在履
行妥当门径后，不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：投资于场地指数成份股和备选成份股（均含
存托把柄）的比例不低于基金钞票净值的 90%且不低于非现款基金资
产的 80%；每个交当年日终在扣除股指期货合约需交纳的交往保证金
后，基金保留的现款以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例
盘算推算不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
要是法律律例对该比例要求有变更的，本基金在履行妥当门径后以变
更后的比例为准，本基金的投资比例可作念相应颐养。
本基金采用彻底复制法，按照成份股在场地指数中的基准权重构建指
数化投资组合，并根据场地指数成份股过火权重的变化进行相应调
整。
主要投资政策
当预期成份股发生颐养或成份股发生配股、增发、分成等行为时，或
因基金的申购和赎回等对本基金追踪场地指数的恶果可能带来影响
时，或因某些脱落情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验
复制和追踪场地指数时，基金握住东说念主不错对投资组合握住进行妥当变
通和颐养，神勇裁减追踪过错。
本基金力求将日均追踪偏离度限制在 0.35％以内，年追踪过错限制在
过错向上上述规模，基金握住东说念主应遴荐合理设施幸免追踪偏离度、跟
踪过错进一步扩大。
当场地指数成份股发生彰着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构
暂未作出颐养的，基金握住东说念主应当按照合手有东说念主利益优先的原则，履行
里面决策门径后实时对关联成份股进行颐养。
指期货投资政策；5、钞票救济证券的投资政策；6、参与融资及转融
通证券出借业务政策。
功绩比较基准 中证 500 指数收益率×95％＋银行活期入款利率（税后）×5％
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币商场基金、债
风险收益特征 券型基金、混杂型基金。本基金为指数型基金，具有与场地指数雷同
的风险收益特征。
（二）投资组结伴产建立图表/区域建立图表
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较
基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售关联用度
以下用度在申购/赎回基金流程中收取，其中，对通过直销中心申购的待业金客户适用
特定费率（细目请查阅招募诠释书），其他投资东说念主适用下表一般费率：
金额（M）/合手有期
用度类型 收费花式/费率 备注
限（N）
M 申购费 100 万≤M N 赎回费
注：上表中的申购费率仅指场外申购费率，本基金的场内申购费率为申购金额小于 500 万
元，申购费率为 0；申购金额大于便是 500 万元，申购费率按笔收取，每笔 1000 元。投资
东说念主类似申购，须按每次申购所对应的费率脉络永别计费。申购用度由投资东说念主承担，不列入
基金财产，主要用于本基金的商场 奉行、销售、登记等各项用度。
上表中的赎回费率仅指场外赎回费率，本基金的场内赎回费率为：合手有期少于 7 天，按
（二）基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费花式/年费率或金额 收取方
握住费 0.75% 基金握住东说念主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
销售工作费 - 销售机构
审计用度 80000 元 管帐师事务所
信息知道费 120000 元 律例知道报刊
指数许可使用费
- 指数编制公司
（若有）
按照国度联系律例和《基金合同》
其他用度 商定，不错在基金财产中列支的其 关联工作机构
他用度
注：1、本基金交往证券等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。
别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按时敷陈知道为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者申购本基金份额，在合手或然刻，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金运作概括费率测算中的基金握住费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金
现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报知道的关联数据为基准
测算。
四、风险揭示与迫切教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
（1）当作指数基金存在的风险
场地指数并不可彻底代表统统股票商场。场地指数成份股的平均答复率与统统股票市
场的平均答复率可能存在偏离。
根据基金合同律例，如发生导致场地指数变更的情形，基金握住东说念主不错依据珍惜投资
者正当权益的原则，变更本基金的场地指数。若场地指数发生变更，本基金的投资组合将
相应进行颐养。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合颐养可能产生交往
成本和契机成本。投资者须承担因场地指数变更而产生的风险与成本。
本基金力求将日均追踪偏离度限制在 0.35％以内，年追踪过错限制在 4％以内，但因
场地指数编制功令颐养或其他要素可能导致追踪过错向上上述规模，本基金净值施展与指
数价钱走势可能发生较大偏离。
本基金的场地指数由指数编制机构发布并握住和珍惜，未来指数编制机构可能由于各
种原因住手对指数的握住和珍惜，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个
职责日内向中国证监会敷陈并提议处分决策，如更换基金场地指数、移动运作花式，与其
他基金吞并、或者辩别基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行表决，基
金份额合手有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同辩别。投资东说念主将濒临
更换基金场地指数、移动运作花式、与其他基金吞并、或者辩别基金合同等风险。
自指数编制机构住手场地指数的编制及发布至处分决策确定并实施前，基金握住东说念主应
按照指数编制机构提供的最近一个交当年的指数信息慑服基金份额合手有东说念主利益优先原则维
合手基金投资运作，该时刻由于场地指数不再更新等原因可能导致指数施展与关联商场施展
存在各别，影响投资收益。
场地指数成份股可能因多样原因临时或弥远停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风
险：
①基金可能因无法实时颐养投资组合而导致追踪偏离度和追踪过错扩大。
②停牌成份股可能因其权重占比、商场复牌预期等要素影响本基金二级商场价钱的折
溢价水平。
③在顶点情况下，场地指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以
获得足额的合适要求的赎回款项，由此基金握住东说念主可能遴荐暂停赎回或减速支付赎回款项
的设施，投资者将濒临无法赎回一皆或部分基金份额的风险。
（2）当作上市基金存在的风险
基金价钱受到供求关系的影响，本基金份额商场交往价钱与基金份额净值可能会出现
较大背离，从而顺利或转折地给投资者形成损失；由于上市时刻可能因信息知道导致基金
停牌，投资东说念主在停牌时刻不可买卖基金,产生风险；同期，可能因上市后交往敌手不及导致
基金流动性风险；另外，当基金份额合手有东说念主将份额转向场酬酢易后导致场内的基金份额或
合手有东说念主数不炫耀上市要求时，本基金存在暂停上市或辩别上市的可能。
（3）投资存托把柄的风险
本基金的投资规模包括存托把柄，除与其他仅投资于股票的基金所濒临的共同风险
外，若本基金投资存托把柄的，本基金还将濒临中国存托把柄价钱大幅波动致使出现较大
耗损的风险，以及与中国存托把柄刊行机制关联的风险，包括存托把柄合手有东说念主与境外基础
证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有权柄等方面存在各别可能激发的风险；存托把柄合手有
东说念主在分成派息、哄骗表决权等方面的脱落安排可能激发的风险；存托左券自动敛迹存托凭
证合手有东说念主的风险；因多地上市形成存托把柄价钱各别以及波动的风险；存托把柄合手有东说念主权
益被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续信息披
露监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他
风险。
（4）本基金可投资股指期货等金融滋生品。金融滋生品是一种金会通约，其价值取决
于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。
投资于滋生品需承受商场风险、信用风险、流动性风险、操立场险和法律风险等。由于衍
生品时时具有杠杆效应，价钱波动比喻位器用更为剧烈，或然候比投资场地钞票要承担更
高的风险。何况由于滋生品订价相称复杂，不妥当的估值有可能使基金钞票濒临损失风
险。股指期货采用保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当出现不利行情时，股
价指数轻细的变动就可能会使投资东说念主权益际遇较大损失。股指期货采用逐日无欠债结算制
度，要是莫得在律例的时间内补足保证金，按律例将被强制平仓，可能给投资带来损失。
（5）本基金可投资钞票救济证券，钞票救济证券是一种债券性质的金融器用。钞票支
合手证券的风险主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票自己，包括价钱波动风
险、流动性风险等。证券化风险主要施展为信用评级风险、法律风险等。
（6）参与融资及转融通证券出借业务的风险
本基金可参与融资及转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：流动性风险、
信用风险、商场风险过火他风险。
流动性风险过火他风险等。
（二）迫切教唆
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金握住东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎用功的原则握住和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事
东说念主。
基金居品贵府节录信息发生要紧变更的，基金握住东说念主将在三个职责日内更新，其他信
息发生变更的，基金握住东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存
在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的关联信息，敬请同期慈祥基金握住东说念主发布的相
关临时公告等（本次更新详见 2024 年 12 月 18 日知道的《鹏华基金握住有限公司对于旗
下部分基金增设 I 类基金份额并修改基金合同及托管左券等事项的公告》）。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能处分
的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济交易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照
中国国外经济交易仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对各方
当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有律例，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他贵府查询花式
以下贵府详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话：400-6788-533
（1）基金合同、托管左券、招募诠释书
（2）按时敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及估计花式
（5）其他迫切贵府
六、其他情况诠释
无。
